Système de trading forex multi-stratégie — signaux ML, contrôles de risque adaptatifs et tableau de bord web

Le problème

Le trading forex manuel est sujet aux erreurs et dépend du sommeil. L'objectif était un système entièrement autonome combinant signaux basés sur des règles et apprentissage automatique, appliquant des contrôles de risque stricts à chaque couche, surfaçant chaque décision en temps réel et restant configurable sans toucher au code de production.

Approche

• Intégration API OANDA pour l'exécution d'ordres en direct et la simulation de trading papier sur 30+ paires FX majeures, mineures et croisées avec stockage chiffré des identifiants et support multi-comptes
• Quatre modes de stratégie — règles (RSI, MACD, ADX, Bandes de Bollinger), ML (XGBoost, Random Forest, Régression Logistique, MLP avec calibration isotonique), hybride (modes empilement ou remplacement exigeant des signaux alignés) et auto ; versionnage des modèles avec métriques de précision, rappel et F1 stockées par version
• Ingénierie de caractéristiques ML avec 10 indicateurs techniques ; entraînement à partir de chandeliers de marché, résultats de trades et étiquettes d'audit de signaux ; calibration de probabilité isotonique pour des estimations de confiance fiables
• Filtre d'entrée par valeur espérée — modélisation des coûts de spread et slippage, dimensionnement stop/take-profit basé sur l'ATR, calcul de probabilité de rentabilité, plancher p-win dynamique et portail meta-label avec scoring à défaillance douce ajustant la taille de position en continu
• Gestion complète du cycle de vie des trades — stop de rentabilité déclenché à un profit configurable en pips, fermeture partielle à 14 pips, activation et logique de stop suiveur, et clés d'idempotence prévenant les ordres en double
• Gestion du risque à cinq couches — dimensionnement de position ajusté à la volatilité, limites de trades simultanés et par paire, plafond d'utilisation de marge, limite de perte quotidienne avec cooldown, pause sur pertes consécutives et surveillance de l'exposition corrélée
• Filtrage par calendrier économique via le flux Forex Factory — les événements à fort impact pour la paire concernée bloquent les nouvelles entrées ; les flux macro suivent les différentiels de taux d'intérêt et les corrélations avec les matières premières
• Système de filtre adaptatif — limitation de volatilité ATR en temps réel, plafonds de spread par session (percentile p90 par session), détection de séries de pertes, surveillance du drawdown sur équité et amortissement de la confiance dans les conditions adverses
• Apprentissage des profils de paires — ATR par paire, plage RSI, score de volatilité, taux de gain et biais de tendance mis à jour automatiquement après chaque fermeture de trade
• Moteur de backtest par replay de barres utilisant la génération de signaux de production et le filtrage EV, avec modélisation du slippage et du spread, courbe d'équité et système de configuration à rechargement à chaud avec 100+ paramètres
• Tableau de bord web React + TypeScript avec 11+ pages ; métriques Prometheus et règles d'alerte avec Grafana ; facturation par abonnement Stripe avec portail de gestion de plan libre-service

Résultat

• Opération entièrement autonome 24/7 — les contrôles de risque à chaque couche garantissent que le système se met en pause sur drawdown, limite de perte quotidienne ou pertes consécutives avant toute intervention manuelle
• Chaque décision de trade visible dans Telegram en temps réel avec score de confiance, valeur espérée, P&L et justification ; chaque changement de paramètre consigné avec instantané avant/après
• Le moteur de backtest et la configuration à rechargement à chaud permettent de valider et de déployer les paramètres de stratégie sans temps d'arrêt ni risque pour la production